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Creditmetrics

Me gustaría que me ayudaran acerca del modelo de JP Morgan de creditmetrics en especial la parte practica estoy un poco confundida, ya que se puede usar el VAR o la simulación de montecarlo?

Tengo entendido que VAR tiene dos significados en el mundo de los estudios financieros y económicos:

1.- Value At Risk. Que según la información que he revisado tiene relación con medir el impacto de los riesgos para un portafolios de inversión.

2.- Vector Autorregresive Test. Donde se mide la relación entre fenómenos de interés, por ejemplo, se puede identificar cómo la volatilidad del tipo de cambio de un país afecta el comportamiento de ciertos individuos, exportadores, importadores y/o especuladores.

En cuanto a Montecarlo tengo entendido que es un esquema de análisis que involucra la probabilidad y la estadística y en base a ello se generan escenarios y estrategias que buscan minimizar el grado de error de los pronósticos.

JP Morgan genera información referente a las calificaciones crediticias de las empresas donde analiza los factores relevantes para los inversionistas. Deuda, apalancamiento, posicionamiento, utilidades, etc.

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